Горизонтальные объемы на форекс
Cодержание
Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующая серия импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2). Ключ к пониманию важности профиля на рынке заключается в следовании за пиковыми отметками горизонтального объема. Дополнив данный метод вертикальным объемом, можно будет выявить уровни поддержек и сопротивлений внутри определенного временно́го периода. Торговые вариации с помощью индикатора горизонтальных объемов.
Sync_Profiles (значение по умолчанию «true») – при построении профиля длина линий профиля соотвествует отношению текущего объема к максимальному. При отключенной настройке синхронизация длины линий профиля зависит от максимального объема, который находится в текущем профиле. При включенной настройке синхронизация длины линий зависит от максимального объема, который будет найден путем анализа всех значений всех строимых профилей. Другими словами включенная настройка позволяет наглядно видеть соотношение объемов в разные пеироды при анализе нескольких профилей. Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов.
При добавлении индикатора на графика приоритет отдается входным параметрам. Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма. В отдельных случаях удаление и добавление заново индикатора поможет решить конкретную задачу. Ну работает в целом, если обратить внимание на POC прошлой недели, то на следующей иногда дает отскоки, но я бы честно использовать не стал.
Индикатор Market Profile перерабатывает основное представление объемов, которое вертикально, в горизонтальное, и выводит объемы в виде нормального распределения, которое повернуто под прямым углом к графику цен. Это помогает вывести определенные закономерности для анализа, а также определить цели крупных игроков рынка. Screen_Part_LeftRight (значение по умолчанию «25») – масштаб в процентах от 100, на котором необходимо разместить профиль с левой или правой части окна экрана, если это предусматривают настройки индикатора. Only_On_TimeFrame (значение по умолчанию «0») – используется для возможности отображать профили на определенных таймфреймах. Так как объекты наносятся прямо на график, то закладка «отображение» и данные в ней игнорируются.
Индикатор ProVolume
На рисунке 2 видно, как цена сделала гэп вниз и откатила к Low предыдущего дня, после чего снова начались продажи. Интересно, что в этот день наблюдалась слабая инициатива обеих сторон на открытии, так как цена пересекала уровень открытия в обоих направлениях. Наличие сильной инициативы не является обязательным, если есть хорошая возможность (такая как гэп вниз). Внутридневная торговля используя горизонтальный объемПосле успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC.
Расположение цены в настоящий момент относительно колоколобразной кривой несет в себе важную, и в то же время не-доступную для многих, информацию. Совокупный анализ ценового распределения в течение определенного промежутка времени дает понимание, какие уровни считают справедливыми, а какие нет. Профиль рынка – это не технический индикатор в обычном понимании трейдера.
Следует понимать, что не все ценовые уровни одинаково интересны крупным участникам рынка. Именно профиль объемов помогает более наглядно видеть важные ценовые уровни. Мы можем видеть, где торгуется существенная часть дневных объемов. На рисунке 1, синяя область, или область значений, показывает, где торгуется 70% объема. Серая область – это где торгуется 30% объемов, а красный бар – это контрольная точка объемов. Этот бар показывает цену, по которой за день было проторговано больше всего объемов.
На первый взгляд, график профиля объемов может показаться немного непривычным, но со временем ваше понимание его изменится. Обычно объемы расположены по горизонтальной оси, под графиком цены. График, который мы используем в данной статье, показывает те же объемы, но гораздо более подробно. 1 видно, что он отображает объемы на каждом ценовом уровне. А справа от профиля объемов мы видим, по какой цене данный объем торгуется.
Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления. В данной фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.
Quantower позволяет размещать несколько профилей томов с разными типами данных. Комбинированный профиль и поместить его в левую или правую позицию графика. Показать границы области значений – отображение внешних границ области значений в виде пунктирных линий. Определите, какое из значений общего объема больше, и добавьте его к числу общего объема POC, найденному в шаге 3.
В момент построения профиля объема, по теории рыночного профиля, рассчитывается цены для зоны Value Area – области в которой находится 80% торгуемого объема. При построении профиля мы используем современные знания в теории вероятностей и статистике и используем первое стандартное отклонение (68.2%). Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней.
Дальше вы смотрите, где по отношению к общей наторговке находится сейчас цена. Так как в полугодичном движении могут наблюдаться наборы и в бай, и в сел и их распределение в этом же движении. Данные выводятся в виде гистограммы где данные по сделкам исполненным по цене Ask и по цене Bid направлены в разные стороны. Гистограмма наглядно показывает распределение объемов и может дополнять сигналы индикатора объемов и дельты. Обычно, когда происходит ценовой гэп, многие трейдеры входят на откате. Откат к High/Low предыдущего дня – хорошее место для входа.
Профиль объёма
В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века. Этот показатель означает количество рабочих дней, временной промежуток, для которого будет рассчитываться «Профиль рынка». Такой индикатор есть в свободном доступе, поэтому мы и закрепили его выше, платить за его установку не нужно. Важной характеристикой состояния рынка можно назвать объем.
Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня. Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли. Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике. RangtCount – период, за который выстраиваются профили рынка.
Горизонтальные уровни объемов Формула индикатора
Существует множество инструментов, пригодных для определения мест консолидации валютной пары. Их объединяет горизонтальная гистограмма и информация, которую она предоставляет. Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме.
Но бывают случаи, когда инициатива и возможности находятся на низком уровне, но вдруг, неизвестно откуда, приходят агрессивные покупатели/продавцы. Трейдер должен быть готов ко всему, должен быть готов действовать быстро и умело. Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL. Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке. Вертикальный объем трейдингвьюТо есть учитывается временной фактор накопления объемы.
Когда такое происходит, становится понятно, что сильная инициатива направлена вниз, и нужно искать вход в шорт. Прекрасную возможность представляет ретест ценой уровня открытия, но это должно происходить в виде отката. Если бар открытия медвежий, а на следующем цена разворачивается и тестирует уровень открытия, следует пропустить такую сделку, так как это может быть поглощение. В данном примере, продавцы продемонстрировали сильную инициативу и, скорее всего, будут защищать уровень открытия. Трейдеры, не успевшие зайти в шорт, тоже будут стараться сделать это на откате. Открытие каждого торгового дня задает тон остальной части торговой сессии.
Проделать все нужно вручную, чтобы на импульсных движениях цен профиль рисовался корректно. Перед тем, как использовать профиль объема для МТ4, необходимо произвести его настройку. Это необходимо для того, чтобы на графике отображались корректные данные. Конечно же, под каждую торговую стратегию могут использоваться свои уникальные настройки. Но для нашей торговой системы – эти настройки являются наиболее подходящими.
Пользовательский профиль объема
Мы видим открытие с сильной инициативой – продавцы доминируют, но натыкаются на еще более сильных покупателей. Если смотреть только на барный график, может возникнуть желание открыть позицию в шорт, когда цена откатывает к уровню открытия. Поэтому нужно соотносить профиль объемов и свечной график цены. POC — точка максимального объемаPOC — point of control, очень сильный и важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше то ниже POC.
Подобное падение может представлять собой «зону несправедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объемов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьет или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.
Область баланса, или зона стоимости, представляет собой диапазон цен, внутри которого совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени. Оставшиеся 30% сделок совершаются за пределами зоны стоимости (≈15% выше VAH и ≈15% ниже VAL). Когда цена находится выше или ниже зоны стоимости, существует высокая вероятность того, что она вернется в область баланса.
Советники Форекс
Прежде всего стоит обратить внимание на точку 1— классический паттерн VSA анализа—останавливающий объем. Далее последовал затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем, провоцируя котировки на редкие импульсы без результата. Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема.
Когда мы задумываемся о том, как измерятьобъемына финансовых рынках, значительную роль играют горизонтальные объемы. Горизонтальные объемы способны помочь с выявлением точек разворота и остановок цены, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. Пользовательский профиль позволяет создать профиль для любого временного диапазона.
А тот сигнал, который мы с вами нашли на 16 сентября, прекрасно виден как на горизонте, так и на вертикали. Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много. Вот допустим на примере дневок, мы имеем некую свечу на 16 сентября, и видим внизу вертикальный объем, который показывает нам что в этот день прошли торги на 6 с небольшим, миллионов контрактов. И что делать с этой информацией в голом виде не совсем ясно. Ну прошли и прошли, а вот по каким ценам они проходили больше?
Тогда, когда текущий торговый день открылся, главной задачей трейдера будет являться определение того, на чьей стороне преимущество – покупателей, либо продавцов. Как правило, уже за пару часов от старта дня будет образована https://goforex.info/ область равновесной стоимости, и мы сможем определить тип текущего дня. Профиль объемов позволяет увидеть текущее состояние рынка, характеризуемое объемами торговли, с помощью понятной визуальной структуры.
Цены
Мы разработали специализированное программное обеспечение для трейдинга опираясь на практические навыки и понимания того, что действительно важно и необходимо для успешной торговли. Ознакомьтесь также с «Условиями использования» данного сайта и интернет-магазина. Так же, есть еще один метод, который используют некоторые трейдера. Я же сам не тестировал эту идею, да и если честно меня вполне устраивает моя торговая система, которая позволяет мне практически не уделять время рынку, торговать достаточно размеренно. Объем за сессию и объем за сессию HD это одно и тоже, просто с разным оформлением.
При использовании профиля объемов для торговли на открытии, необходимо искать необычно высокий объем в одной или нескольких ценовых точках. Цена легко проходит через уровень высокого объема или высокий объем замедляет ее профиль обьема движение? Если происходит замедление, это – показатель силы противоположной стороны. Если цена проходит через уровень, значит, сторона, которая толкает ее через него, демонстрирует в данный момент свое превосходство.